Los resultados de una investigación del Director del Banco que analiza los factores que afectan el comportamiento de los deudores son un punto clave para reducir la deuda y minimizar el riesgo crediticio. El género es una variable importante a la hora de analizar para determinar el riesgo crediticio, aunque no es el único ni el más importante, el estudio Default Prediction in DR: A Machine Learning Approach to Assess credit Risk Assessment, muestra en resultados de la investigación que los hombres son más vulnerables a por defecto que las mujeres. Una investigación publicada recientemente por Marcos García, del Departamento de Estudios Económicos, muestra que incluir el género como variable en los modelos de riesgo crediticio puede generar debates sobre la equidad y el sesgo.
Él cree que es esencial que las instituciones financieras y los formuladores de políticas consideren las implicaciones éticas y legales del uso de variables como el género en sus modelos y tomen medidas para garantizar la equidad y la no discriminación en sus prácticas crediticias. Sostiene que identificar los factores que influyen en el comportamiento del deudor es fundamental para minimizar el riesgo crediticio de un acreedor, ya que el acreedor debe poder determinar si un deudor potencial puede pagar sus deudas, respetar sus compromisos de deuda y no incumplir o no. Señala que una variable que podría aumentar la probabilidad de incumplimiento financiero es el mayor uso de tarjetas de crédito.
De manera similar, los resultados del estudio indican que la ocurrencia de atrasos en el pasado indica un mayor riesgo crediticio. Los hallazgos del informe resaltan cómo el uso de la tarjeta de crédito es un indicador esencial en la evaluación del riesgo crediticio y que su impacto es consistente con lo reportado en la literatura especializada en esta área. Según el autor, una de las variables más importantes en este estudio es el monto máximo adeudado en el último año, lo que sugiere que si un deudor ha incumplido en el pasado, existe una alta probabilidad de que continúe incumpliendo el próximo año.
futuro. . El autor considera que la alta edad de un deudor en una institución de crédito también se convierte en un factor de riesgo, pues cuanto más tiempo permanece el deudor en la institución, la probabilidad de su incumplimiento tiende a disminuir y tiene un punto en el cual el valor de esta variable es invertido.
. su influencia en la predicción de la probabilidad de incumplimiento del deudor. El consumo mensual de tarjetas de crédito también fue una variable analizada, y se explicó que a medida que aumenta el consumo, disminuye la probabilidad de incumplimiento, lo que muchas veces resulta contraintuitivo.
El ingreso del deudor es otra variable informativa y encontramos que a partir de un umbral de ingreso de 20.000 pesos, Los deudores comienzan a tener menos probabilidades de incumplir sus obligaciones. Los resultados muestran que los deudores con mayores ingresos tienden a tener menores riesgos de incumplimiento. El autor explica que la relación entre ingresos y riesgo crediticio es una tendencia comúnmente observada en el análisis de riesgo crediticio, ya que los ingresos a menudo están relacionados con la capacidad de pago de un individuo.
Otra variable que ha llamado la atención son las declaraciones a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), pues el estudio destaca que la falta de declaración o las declaraciones consecutivas durante 12 meses son dos de los casos en los que un deudor tiene menos probabilidades de incumplir. . La falta de reporte en la TSS puede indicar que el deudor trabaja en la economía informal, y tener 12 meses de reporte indica mayor estabilidad laboral en el sector laboral formal.
Las investigaciones indican que los casos excepcionales son aquellos en los que el deudor tiene algunas, pero no las 12 declaraciones, lo que se asocia con una mayor inestabilidad financiera y profesional. En las conclusiones del estudio publicado en el sitio web de la Autoridad de Supervisión Bancaria se destaca la influencia de variables como la tasa de utilización de las tarjetas de crédito y el plazo máximo de los créditos existentes, lo que sugiere que exhiben una importancia sistemática en los pagos morosos. adivinar.
Además, la importancia de factores como ingresos, estabilidad laboral y considerar eventos externos, como la pandemia de COVID-19.
